對總統選舉波動性的預期增加
新上市的波動率期貨合約表明，圍繞即將到來的 11 月份美國總統大選，股市動盪加劇的預期加劇。這表明投資者已經注意到投票對市場的潛在影響。
10 月期貨交易量高於 9 月期貨
芝加哥選擇權交易所波動性指數 (VIX) 10 月期貨週一開始交易，目前價格為 20.65，比 9 月期貨高 3.2 點。值得注意的是，這是 VIX 曲線上連續幾個月之間觀察到的最大差距。儘管距離選舉還有幾個月的時間，一些華爾街專家已經在分析市場可能受到的影響。
造成差距的可能原因
市場參與者認為，9月和10月期貨之間的顯著差異可能歸因於與選舉相關的波動性預期以及通常的季節性波動。儘管 10 月期貨於 10 月中旬到期，但它們包含的標普 500 期權合約會延續到下個月中旬，因此它們對 11 月 5 日投票前後的市場走勢非常敏感。目前 VIX 水準為 13.29。
十月驚喜的歷史背景
在美國政治領域，十月因被稱為「十月驚喜」的晚週期新聞事件而聞名，這些事件歷來對總統競選產生過影響。然而，它們對市場的影響各不相同。著名的例子包括公開的2005 年錄音帶，其中唐納德·川普在2016 年10 月發表了有關女性的有爭議言論，以及有消息稱聯邦調查局正在調查與希拉里·克林頓在同月使用私人電子郵件系統有關的其他電子郵件。
10 月期貨交易量良好
新推出的波動率期貨合約獲得了巨大的交易量，迄今為止交易量約為 3,200 份合約。這一活動水準超過了其他月份新發行合約的成交量，凸顯了市場對 10 月期貨的關注和參與。
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