Hoa Kỳ Cục Dự trữ Liên bang công bố Kết quả Kiểm tra Sức khỏe Ngân hàng Hàng năm
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố kết quả kiểm tra sức khỏe ngân hàng hàng năm vào ngày 28 tháng 6. Thông qua bài tập “kiểm tra căng thẳng” này, Cục Dự trữ Liên bang kiểm tra bảng cân đối kế toán của các ngân hàng trước tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng giả định, với các chi tiết thay đổi hàng năm. Kết quả quyết định ngân hàng cần bao nhiêu vốn cho sức khỏe của họ và bao nhiêu có thể được trả lại cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần và cổ tức.
Tại sao Fed “Stress Test” các ngân hàng?
Quá trình kiểm tra chính thức bắt đầu vào năm 2011, với các ngân hàng lớn, chẳng hạn như Citigroup, Bank of America và Goldman Sachs, ban đầu gặp khó khăn khi vượt qua các bài kiểm tra. Các ngân hàng này đã phải điều chỉnh kế hoạch vốn để giải quyết những lo ngại của Fed. Ngày nay, các ngân hàng đã trở nên thành thạo hơn trong các bài kiểm tra và Fed đã làm cho quá trình này trở nên minh bạch hơn bằng cách từ bỏ mô hình “đạt-không đạt” và thực hiện một chế độ vốn cụ thể hơn cho từng ngân hàng.
Hiện nay các ngân hàng được đánh giá như thế nào?
Các ngân hàng được kiểm tra xem liệu họ có thể duy trì tỷ lệ vốn tối thiểu bắt buộc là 4,5% trong thời kỳ suy thoái giả định hay không. Các ngân hàng toàn cầu lớn nhất cũng phải duy trì mức “phụ phí G-SIB” bổ sung ít nhất là 1%. Kết quả của bài kiểm tra tiếp tục chỉ ra “bộ đệm vốn căng thẳng” cần thiết cho các ngân hàng trên mức tối thiểu 4,5%. Tổn thất càng lớn, bộ đệm càng lớn.
Phát hành
Fed thường công bố các khoản lỗ tổng hợp của ngành và các khoản lỗ của từng ngân hàng, bao gồm thông tin chi tiết về hoạt động của danh mục đầu tư cụ thể, như thẻ tín dụng và thế chấp.
Một bài kiểm tra khó hơn?
Các bài kiểm tra căng thẳng có thể có nguy cơ trở nên lỗi thời, vì chúng mất hàng tháng để nghĩ ra. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm năm 2023 dự kiến sẽ khó khăn hơn so với các cuộc thử nghiệm trước đó do nền tảng kinh tế lành mạnh hơn.
Những căng thẳng trong bất động sản thương mại và nợ doanh nghiệp
Bài kiểm tra căng thẳng cũng bao gồm việc giảm 40% giá bất động sản thương mại, một lĩnh vực được quan tâm nhiều hơn trong bối cảnh văn phòng tiếp tục bị tuyển dụng trong thời kỳ đại dịch. Ngoài ra, các ngân hàng có hoạt động giao dịch lớn sẽ phải chịu “cú sốc thị trường toàn cầu” và một số sẽ được thử nghiệm trước sự thất bại của đối tác lớn nhất của họ.
Những công ty nào được kiểm tra?
Vào năm 2023, 23 ngân hàng sẽ được kiểm tra căng thẳng, giảm từ 34 ngân hàng vào năm 2022, do Fed đã quyết định vào năm 2019 cho phép các ngân hàng có tài sản từ 100 tỷ đến 250 tỷ USD được kiểm tra hai năm một lần.