สหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางสหรัฐจะเปิดเผยผลการตรวจสุขภาพธนาคารประจำปี
ธนาคารกลางสหรัฐมีกำหนดการที่จะเปิดเผยผลการตรวจสุขภาพประจำปีของธนาคารในวันที่ 28 มิถุนายน ผ่านแบบฝึกหัด “การทดสอบความเครียด” นี้ เฟดจะตรวจสอบงบดุลของธนาคารเทียบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงตามสมมุติฐาน โดยรายละเอียดจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ผลลัพธ์จะเป็นตัวกำหนดว่าธนาคารเงินทุนต้องการสุขภาพของพวกเขามากน้อยเพียงใดและสามารถคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้เท่าใดผ่านการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผล
เหตุใดธนาคารจึง “ทดสอบความเครียด” ของเฟด
กระบวนการทดสอบอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นในปี 2554 โดยธนาคารรายใหญ่ เช่น Citigroup, Bank of America และ Goldman Sachs ประสบปัญหาในการผ่านการทดสอบในช่วงแรก ธนาคารเหล่านี้ต้องปรับแผนเงินทุนเพื่อแก้ไขข้อกังวลของเฟด ทุกวันนี้ ธนาคารมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทดสอบ และเฟดได้ทำให้กระบวนการโปร่งใสมากขึ้นโดยละทิ้งโมเดล “ผ่าน-ไม่ผ่าน” และใช้ระบอบการปกครองของเงินทุนเฉพาะธนาคารมากขึ้น
ตอนนี้ประเมินธนาคารอย่างไร
ธนาคารต่างๆ ได้รับการทดสอบว่าสามารถรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่กำหนดที่ 4.5% ได้หรือไม่ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ธนาคารขนาดใหญ่ระดับโลกยังต้องคง “ค่าธรรมเนียม G-SIB” เพิ่มเติมไว้อย่างน้อย 1% ผลของการทดสอบยังกำหนด “บัฟเฟอร์ทุนสำรอง” ที่จำเป็นสำหรับธนาคารที่สูงกว่าขั้นต่ำ 4.5% ยิ่งขาดทุนมาก บัฟเฟอร์ยิ่งมาก
การเปิดตัว
โดยทั่วไปแล้วเฟดจะเผยแพร่ผลขาดทุนโดยรวมของอุตสาหกรรมและผลขาดทุนของธนาคารแต่ละแห่ง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานพอร์ตโฟลิโอที่เฉพาะเจาะจง เช่น บัตรเครดิตและการจำนอง
การทดสอบที่ยากขึ้นหรือไม่
แบบทดสอบความเครียดอาจเสี่ยงต่อการล้าสมัย เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายเดือนในการจัดทำ อย่างไรก็ตาม การทดสอบในปี 2566 คาดว่าจะท้าทายกว่าการทดสอบครั้งก่อนๆ เนื่องจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ความเครียดในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และหนี้องค์กร
การทดสอบความเครียดยังรวมถึงราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่ลดลง 40% ซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากขึ้นท่ามกลางตำแหน่งงานว่างของสำนักงานในยุคการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารที่มีการดำเนินการซื้อขายขนาดใหญ่จะถูก “ช็อกตลาดโลก” และธนาคารบางแห่งจะถูกทดสอบกับความล้มเหลวของคู่สัญญาที่ใหญ่ที่สุด
บริษัทใดบ้างที่ได้รับการทดสอบ
ในปี 2566 ธนาคาร 23 แห่งจะถูกทดสอบความเครียด ลดลงจาก 34 แห่งในปี 2565 เนื่องจากเฟดตัดสินใจในปี 2562 ให้ธนาคารที่มีสินทรัพย์ระหว่าง 100,000 ล้านดอลลาร์ถึง 250,000 ล้านดอลลาร์ทดสอบปีเว้นปี