EUA Federal Reserve divulgará resultados anuais da verificação de saúde do banco
O Federal Reserve dos EUA deve divulgar os resultados de suas verificações anuais de saúde bancária em 28 de junho. O resultado determina quanto capital os bancos precisam para sua saúde e quanto pode ser devolvido aos acionistas por meio de recompra de ações e dividendos.
Por que os bancos de “teste de estresse” do Fed?
O processo formal de testes começou em 2011, com grandes bancos, como Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs, tendo inicialmente dificuldades em passar nos testes. Esses bancos tiveram que ajustar seus planos de capital para atender às preocupações do Fed. Hoje em dia, os bancos tornaram-se mais proficientes nos testes, e o Fed tornou o processo mais transparente ao abandonar o modelo “passa-reprova” e implementa um regime de capital mais específico do banco.
Como os bancos são avaliados agora?
Os bancos são testados para saber se eles poderiam manter um índice de capital mínimo exigido de 4,5% durante uma recessão hipotética. Os maiores bancos globais também devem manter uma “sobretaxa G-SIB” adicional de pelo menos 1%. O resultado do teste determina ainda o “buffer de capital de estresse” necessário para os bancos além do mínimo de 4,5%. Quanto maiores as perdas, maior o buffer.
O lançamento
O Fed normalmente publica perdas agregadas da indústria e perdas de bancos individuais, incluindo detalhes sobre desempenhos de carteiras específicas, como cartões de crédito e hipotecas.
Um teste mais difícil?
Os testes de estresse correm o risco de ficar desatualizados, pois levam meses para serem elaborados. No entanto, espera-se que o teste de 2023 seja mais desafiador do que os testes anteriores devido a uma linha de base econômica mais saudável.
Estresses em Imóveis Comerciais e Dívida Corporativa
O teste de estresse também inclui uma queda de 40% nos preços dos imóveis comerciais, uma área de maior preocupação em meio à contínua desocupação de escritórios na era da pandemia. Além disso, os bancos com grandes operações comerciais estarão sujeitos a um “choque de mercado global” e alguns serão testados contra a falência de sua maior contraparte.
Quais empresas são testadas?
Em 2023, 23 bancos passarão por testes de estresse, ante 34 em 2022, já que o Fed decidiu em 2019 permitir que bancos com ativos entre US$ 100 bilhões e US$ 250 bilhões sejam testados a cada dois anos.