Анализ нефти и валюты: влияние инфляции и настроений на рынке
Нефть WTI и USDCAD: техническая картина и основные принципы
Фьючерсный контракт на сырую нефть WTI и валютная пара USDCAD имеют ограниченную репутацию с точки зрения реакции на обновления инфляции и демонстрируют сильные модели перегрузки. Технический аспект сырой нефти из США связан с перспективами экономического здоровья, с потенциалом увеличения спроса на сырье в случае улучшения мировой экономики. Однако приверженность подлинному экономическому подъему остается неопределенной. В свете недавних дискуссий о сокращении добычи сырой нефти в России и предстоящей публикации индекса потребительских цен (ИПЦ) Белый дом, как сообщается, планировал продать 26 миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва. Эти новости удерживают сырую нефть марки WTI ниже сопротивления линии тренда на отметке 80,00 и 100-дневной простой скользящей средней на отметке 81,00.
Настроение рынка: чистые короткие позиции и розничный интерес
Сопротивление на рынке могло быть усилено противоречивыми взглядами на спрос и предложение, но в конечном итоге разрыв неизбежен. Согласно отчету CFTC «Commitment of Traders» (COT), чистая длинная позиция по сырой нефти среди более крупного класса спекулянтов близка к минимуму за последние 7 лет. С другой стороны, розничный интерес через торговлю IG CFD склоняется к краткосрочным колебаниям с положительной чистой длинной позицией, которая уменьшилась по сравнению с недавним пиком.
Нефть и USDCAD: историческая корреляция
Часто существует историческая корреляция между показателями сырой нефти и обменным курсом USDCAD, поскольку Канада является крупным экспортером товаров, включая сырую нефть, а США являются крупным импортером сырья, такого как нефтепродукты. Однако масштаб поставок из Канады в США не оказывает существенного влияния на мировую цену товара. В настоящее время USDCAD близок к нижней границе своей модели нисходящего треугольника, но у него достаточно места, чтобы поглотить потенциальный сюрприз ИПЦ.
Выпуск USDCAD и CPI США: техническая эффективность и розничная торговля
Известно, что валютная пара USDCAD подвержена волатильности в ответ на публикацию индекса потребительских цен США, но технические последствия вызывают вопросы. Последние восемь месяцев активности розничной торговли говорят о том, что трейдерам комфортно торговать в диапазоне. Августовский релиз 13 сентября привел к ралли доллара, но прорыв выше 1,3200 произошел несколькими днями позже и менее отчетливым образом. Точно так же резкое падение инфляции в октябре, о котором сообщалось в ноябре, привело к значительному падению USDCAD, но прежнее сопротивление на уровне 1,3200 стало новой поддержкой.
Изменения в лонгах, шортах и открытом интересе: ежедневное и еженедельное сравнение
Изменение длинных, коротких позиций и открытого интереса показывает ежедневное увеличение длинных позиций на 19% и уменьшение коротких позиций на 9% при общем увеличении на 6%. Еженедельно количество длинных позиций увеличивалось на 55%, а количество коротких — уменьшалось на 35%, что не привело к общему изменению.